Le personnage le plus curieux d'Orenbourg est Khoudaïar, ex-khan de Khokand, qui est interné dans cette ville. Ce Néron minuscule avait inventé d'abattre dix-mille têtes en quelques jours pour mettre fin à la révolte de ses sujets. La Russie lui fait une pension viagère de quinze-mille francs. Il avait pour favorite une Italienne. Quand les Russes le firent prisonnier, elle tenta de le rejoindre, mais elle fut massacrée en route par une bande d'indigènes. Khoudaïar prétendait venger sa mort par une extermination générale, mais les Russes l'en empêchèrent. La servitude n'a rien adouci de sa férocité ; dans une fête que le gouverneur d'Orenbourg donna en son honneur, et pendant un concours de tir à la cible, un des concurrents ayant manqué le but, il s'écria : « Faites-le mourir ».